Содержание
Цена спот акции 120 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 30 дней 4% годовых. Определить нижнюю границу
Код вопроса: 5.2.72
Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на акцию равна 14 руб., цена исполнения -
100 руб., цена спот акции - 112 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия
арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен.
B. Продает опцион, занимает деньги и покупает акцию, исполняет опцион, прибыль 2 руб. + /ответ на тест/ ++
C. Занимает деньги и покупает опцион и акцию, исполняет опцион, прибыль 2 руб.
D. Продает опцион, осуществляет короткую продажу акции, прибыль 2 руб.
Код вопроса: 5.2.73
Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут равна 5 руб., цена исполнения - 100 руб.,
цена акции - 90 руб. Определить, возможен ли арбитраж и величину арбитражной прибыли.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. 5 руб. + /ответ на тест/ ++
C. 10 руб.
D. 15 руб.
Код вопроса: 5.2.74
Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут равна 15 руб., цена исполнения - 100 руб.,
цена спот акции - 90 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия
арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Продает опцион, занимает деньги и покупает акцию, прибыль 5 руб.
C. Покупает опцион и осуществляет короткую продажу акции, исполняет опцион, прибыль 5 руб.
D. Продает опцион и осуществляет короткую продажу акции, исполняет опцион, прибыль 5 руб. + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 5.2.75
Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на фьючерсный контракт на акции ОАО
"Газпром" равна 30 руб., цена исполнения - 20 000 руб., фьючерсная цена - 20 050 руб. Определить
величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Покупает опцион и покупает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.
C. Покупает опцион и продает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб. + /ответ на тест/ ++
D. Продает опцион и продает фьючерс, прибыль 20 руб.
Код вопроса: 5.2.76
Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут на фьючерсный контракт на акции ОАО
"Газпром" равна 30 руб., цена исполнения - 20 000 руб., фьючерсная цена - 19 950 руб. Определить
величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Покупает опцион и покупает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб. + /ответ на тест/ ++
C. Продает опцион и покупает фьючерс, прибыль 20 руб.
D. Покупает опцион и продает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.
Код вопроса: 5.2.77
Цена акции 100 руб. Некоторый инвестор готов купить опцион колл на данную акцию с ценой исполнения
50 руб. за 120 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Продает опцион, покупает акцию, прибыль равна 70 руб., если контрагент исполнит опцион + /ответ на тест/ ++
C. Покупает опцион, осуществляет короткую продажу акции, прибыль равна 70 руб.
D. Продает опцион, осуществляет короткую продажу акции, прибыль равна 50 руб.
Код вопроса: 5.2.78
Цена исполнения американского опциона пут равна 100 руб. Некоторый инвестор готов купить его за 120
руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Продает опцион + /ответ на тест/ ++
C. Покупает опцион, покупает базисный актив
D. Покупает базисный актив
Код вопроса: 5.2.79
Цена исполнения шестимесячного европейского опциона пут равна 100 руб., ставка без риска 10% годовых.
Некоторый инвестор готов купить его за 97 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить
действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Занимает у брокера базисный актив, продает его, продает опцион
C. Берет шестимесячный кредит на 97 руб. и покупает опцион
D. Продает опцион за 97 руб. и размещает их на шестимесячном депозите + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 5.2.80
Цена спот акции 100 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. Определить
нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год
равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 1,4 руб. + /ответ на тест/ ++
C. 7,41 руб.
D. Данных для решения задачи недостаточно
Код вопроса: 5.2.81
Цена спот акции 120 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 30 дней 4% годовых. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 30 дней. Финансовый год
равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 20 руб.
C. 20,33 руб. + /ответ на тест/ ++
D. Данных для решения задачи недостаточно