Содержание
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена
Код вопроса: 5.2.92
Имеется два европейских годичных опциона пут. Цена исполнения первого Xj=95 руб., второго -
Х2=100 руб. Первый стоит pi=5 руб., второй - р2=10 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить,
возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион, занимает деньги и покупает второй опцион
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый опцион, полученную сумму размещает
на депозит + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 5.2.93
Имеется два американских трехмесячных опциона пут. Цена исполнения первого 95 руб., второго - 100
руб. Первый стоит 4 руб., второй - 10 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия
арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион, занимает деньги и покупает второй опцион
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый опцион + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 5.2.94
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять
месяцев. Цена опциона колл 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение
действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона пут.
Ответы:
A. 1 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 5 руб.
C. 5,21 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных
Код вопроса: 5.1.95
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 200 руб. Срок действия контрактов
шесть месяцев. Цена опциона пут 6 руб. Цена спот акции 200 руб. Ставка без риска 8% годовых. В течение
действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона колл.
Ответы:
A. 13,69 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 7,69 руб.
C. 1,69 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных
Код вопроса: 5.1.96
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 300 руб. Срок действия контрактов три
месяца. Цена опциона колл 10 руб. Цена спот акции 300 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение
действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона пут.
Ответы:
A. 2,68 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 17,32 руб.
C. 0,32 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных
Код вопроса: 5.1.97
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов
четыре месяца. Цена опциона колл 5 руб., опциона пут 7 рублей. Ставка без риска 12% годовых. В течение
действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить цену спот акции.
Ответы:
A. 94.15 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 95,09 руб.
C. 108,15 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных
Код вопроса: 5.1.98
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 1000 руб. Срок действия контрактов
один год. Цена опциона пут 100 руб. Цена спот акции 1000 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение
действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона колл.
Ответы:
A. 190.91 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 90,91 руб.
C. 9,091 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных
Код вопроса: 5.2.99
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять
месяцев. Цена опциона пут 2 руб., опциона колл 5 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить цену
спот акции. Дивиденды на акции не выплачиваются.
Ответы:
A. Недостаточно данных для решения задачи
B. 95 руб.
C. 98 руб.
Р. 99 руб. + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 5.2.100
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 3 руб., опциона колл 4 руб. Ставка без риска 15% годовых. Определите цену
спот акции.
Ответы:
A. Недостаточно данных для решения задачи
B. 93,12 руб.
C. 100 руб.
Р. 95,12 руб. + /ответ на тест/ ++