Содержание
Имеется два американских трехмесячных опциона колл. Цена исполнения первого Xi=95 руб., второго -Х2=100 руб.
Код вопроса: 5.2.82
Цена спот акции 95 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой
исполнения 100 руб. истекает через 30 дней. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 4.18 руб. + /ответ на тест/ ++
C. 4,96 руб.
D. 5 руб.
Код вопроса: 5.2.83
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через три месяца выплачивается
дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона
колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб., если дивиденд на акцию выплачивается перед моментом
истечения опциона.
Ответы:
A. 92.2 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 100 руб.
C. 107,8 руб.
D. 108 руб.
Код вопроса: 5.2.84
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через два месяца выплачивается
дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона
колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб.
Ответы:
A. 92.13 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 100 руб.
C. 107,87 руб.
D. 108 руб.
Код вопроса: 5.2.85
Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. В
последний день действия контракта на акцию выплачивается дивиденд в размере 2 руб. Определить
нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год
равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 1,4 руб.
C. 4,43 руб. + /ответ на тест/ ++
D. 4,93 руб.
Код вопроса: 5.2.86
Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска равна 10% годовых. Через 60 дней на
акцию выплачивается дивиденд в размере 3 руб. Определить нижнюю границу премии европейского
опциона колл, который заключается на 90 дней. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 1,95 руб.
C. 4,46 руб. + /ответ на тест/ ++
D. 4,88 руб.
Код вопроса: 5.2.87
Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90 дней. Цена спот акции
100 руб., на акцию в последний день действия контракта выплачивается дивиденд в размере 3 руб., ставка
без риска 10% годовых. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 0.52 руб. + /ответ на тест/ ++
C. 2,93 руб.
D. 3 руб.
Код вопроса: 5.2.88
Цена спот акции 95 руб., на акцию через 60 дней выплачивается дивиденд в размере 3 руб., ставка без риска
10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90 дней.
Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 2,59 руб.
C. 5,54 руб. + /ответ на тест/ ++
D. 7,81руб.
Код вопроса: 5.2.89
Имеется два европейских годичных опциона колл. Цена исполнения первого Xj=95 руб., второго -
Х2=100 руб., Первый стоит Ci=10 руб., второй - с2=5руб Ставка без риска 10% годовых. Определить,
возможен ли арбитраж.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитраж возможен + /ответ на тест/ ++
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитраж возможен, если цена базисного актива меньше 100 руб.
Код вопроса: 5.2.90
Имеется два трехмесячных европейских опциона колл. Цена исполнения первого Х]=150 руб., второго
- Х2=170 руб. Первый стоит Ci=25 руб., второй - с2=5 руб. Ставка без риска 6% годовых. Определить,
возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй, полученную сумму размещает на депозит
на три месяца + /ответ на тест/ ++
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает первый опцион и покупает базисный актив
Код вопроса: 5.2.91
Имеется два американских трехмесячных опциона колл. Цена исполнения первого Xi=95 руб., второго - Х2=100 руб. Первый стоит Ci=10 руб., второй - с2=4 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и
перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион, покупает второй опцион и базисный актив
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй опцион + /ответ на тест/ ++