Содержание
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 75 руб. за 8 руб. К моменту
Код вопроса: 5.2.52
Цена спот акции 120 руб., ставка без риска 6%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 35
дней равна 120,61 руб. Определить, возможен ли арбитраж. Если арбитраж возможен, какую прибыль
может получить арбитражер к моменту окончания действия контракта. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен.
B. 0,61 руб.
C. 0,08 руб. + /ответ на тест/ ++
D. Недостаточно данных для решения задачи
Код вопроса: 5.2.53
Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 5 руб. Определить
трехмесячную форвардную цену акции, если ставка без риска на два месяца равна 4,4% годовых, на три
месяца - 4,6% годовых.
Ответы:
A. 95 руб.
B. 96.13 руб. + /ответ на тест/ ++
C. 101,1 руб.
D. 104,96 руб.
Код вопроса: 5.2.54
Цена спот акции 200 руб., через три месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 10 руб. Ставка без
риска для трех месяцев равна 5,4% годовых, для пяти месяцев - 6% годовых. Фактическая пятимесячная
форвардная цена равна 194,89 руб. Определить, возможен ли арбитраж. Если арбитраж возможен, какую
величину арбитражной прибыли можно получить к началу заключения контракта.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен + /ответ на тест/ ++
B. 0,87 руб.
C. 5,12 руб.
D. 9,87 руб.
Код вопроса: 5.2.55
Курс доллара равен 28,2 руб., трехмесячная ставка без риска по рублям - 8%, по долларам - 4% годовых.
Определить трехмесячный форвардный курс доллара.
Ответы:
A. 28,48 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 27,92 руб.
C. 28,74 руб.
D. 27,64 руб.
Код вопроса: 5.2.56
Цена спот пшеницы равна 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 90 дней - 6% годовых, расходы по
хранению и страхованию за этот период составляют 50 руб. Определить 90-дневную форвардную цену
пшеницы. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 20 050 руб.
B. 1982,37 руб.
C. 1 970,84 руб.
Р. 2 079,59 руб + /ответ на тест/ ++.
Код вопроса: 5.2.57
Цена спот пшеницы 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 180 дней 6,5% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 10% годовых от спотовой цены пшеницы. Определить 180-дневную форвардную цену пшеницы. Финансовый год равен 365 дням. Ответы:
A. 20 640,11руб.
B. 2 162.74 руб. + /ответ на тест/ ++
C. 2 098,63 руб.
D. 1 965,48 руб.
Код вопроса: 5.2.58
Инвестор купил европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5 руб. К
моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 103 руб. Определите финансовый результат
операции для инвестора.
Ответы:
A. 2 руб.
B. -2 руб. + /ответ на тест/ ++
C. 5 руб.
D. -5 руб.
Код вопроса: 5.2.59
Инвестор купил европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 250 руб. за 25 руб.
К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 266 руб. Определите финансовый результат
операции для инвестора.
Ответы:
A. -9 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 9 руб.
C. 25 руб.
D. -25 руб.
Код вопроса: 5.2.60
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 150 руб. за 15 руб.
К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 180 руб. Определите финансовый результат
операции для инвестора.
Ответы:
A. -15 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 15 руб.
C. 30 руб.
D. -30 руб.
Код вопроса: 5.2.61
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 75 руб. за 8 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 82 руб. Определите финансовый результат
операции для инвестора.
Ответы:
A. -7 руб.
B. 7 руб.
C. -1 руб.
Р. 1 руб. + /ответ на тест/ ++