Содержание
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 5,8%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 51
Код вопроса: 5.1.31
Укажите для каких из нижеперечисленных опционов существует внутренняя стоимость: I. Опцион колл с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.; П. Опцион пут с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.;
III. Опцион колл с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб.;
IV. Опцион пут с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб.
Ответы:
A. I и II
B. II и III + /ответ на тест/ ++
C. I и IV
D. Все перечисленное
Код вопроса: 5.1.32
Укажите из нижеперечисленных опционы ITM (IN THE MONEY)
I. Опцион колл с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
П. Опцион пут с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
III. Опцион колл с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.;
IV. Опцион пут с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.
Ответы:
A. I и II
B. II и III + /ответ на тест/ ++
C. I и IV
D. Все перечисленное
Код вопроса: 5.1.33
Укажите из нижеперечисленных опционы ОТМ (OUT-OF-THE MONEY)
I. Опцион колл с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
П. Опцион пут с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
III. Опцион колл с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.;
IV. Опцион пут с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.
Ответы:
A. I и II
B. II и III
C. I и IV + /ответ на тест/ ++
D. Все перечисленное
Код вопроса: 5.1.34
Если цена базисного инструмента равна 100 ед., процентная ставка за привлечение заемных средств - 20%
годовых, других затрат, связанных с приобретением базисного инструмента нет, то цена фьючерса на 6
месяцев равна:
Ответы:
A. 80 ед.
B. 100 ед.
C. 110 ед. + /ответ на тест/ ++
D. 120 ед.
Код вопроса: 5.1.35
Если цена базисного инструмента равна 200 ед., процентная ставка за привлечение заемных средств - 12%
годовых, других затрат, связанных с приобретением базисного инструмента нет, то цена фьючерса на 3
месяца равна:
Ответы:
A. 203 ед.
B. 206 ед. + /ответ на тест/ ++
C. 208 ед.
D. 212 ед.
Код вопроса: 5.2.36
Курс доллара: 1$ = 24,42 руб. Определите форвардный курс валюты на 6 месяцев, если процентная ставка
по рублевому депозиту равна 12%, а по долларовому - 4%.
Ответы:
A. 25,38 руб. + /ответ на тест/ ++
B. 26,02 руб.
C. 27,34 руб.
Код вопроса: 5.2.37
Спот-цена тонны алюминия составляет 120 тыс. руб., процентная ставка на 90-дневный депозит равна 15%
годовых, затраты на хранение и страхование составляют 2% годовых от спот-цены товара. Определите
форвардную цену тонны алюминия через 90 дней. Финансовый год равен 360 дням.
Ответы:
A. 124 500 руб.
B. 125 100 руб. + /ответ на тест/ ++
C. 126 500 руб.
Код вопроса: 5.2.38
Курс доллара равен 25 руб., процентная ставка по рублевому депозиту на 3 месяца - 40% годовых, по
долларовому депозиту на 3 месяца - 5% годовых. Определить трехмесячный форвардный курс валюты.
Ответы:
A. 26,24 руб.
B. 27.16 руб. + /ответ на тест/ ++
C. 28,76 руб.
D. 29,18 руб.
Код вопроса: 5.2.39
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 5,8%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 51
день равна 100,74 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и какую прибыль может получить арбитражер.
Перечислить действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Продает форвардный контракт, занимает деньги, покупает акцию на спотовом рынке, арбитражная
прибыль 0,08 руб.
C. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, размещает
деньги на безрисковом депозите; арбитражная прибыль 0,07 руб. + /ответ на тест/ ++
D. Продает форвардный контракт, занимает акцию и продает ее на спотовом рынке, арбитражная прибыль
0,07 руб.
Код вопроса: 5.2.40
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 5,8%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 51
день равна 100,89 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и какую прибыль может получить арбитражер.
Перечислить действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Продает форвардный контракт, занимает деньги, покупает акцию на спотовом рынке
арбитражная прибыль 0,08 руб. + /ответ на тест/ ++
C. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает ее на спотовом рынке, размещает деньги на
безрисковом депозите; арбитражная прибыль 0,07 руб.
D. Продает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, арбитражная прибыль
0,08 руб.