Содержание
Укажите верные утверждения из перечисленных относительно подходов к организации стресс-тестирования на финансовых
Код вопроса: 5.1.32
Укажите ВЕРНОЕ утверждение относительно использования коллективного клирингового обеспечения:
A. Клиринговая организация вправе размещать денежные средства, составляющие гарантийный фонд (ГФ), во вклады в кредитных организациях; доходы по таким вкладам причитаются участникам клиринга, внесшим взнос в ГФ, и не могут включаться в состав ГФ без их согласия;
B. Клиринговая организация не вправе использовать в своих интересах денежные средства ГФ;
C. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником клиринга обязательств, допущенных к клирингу, при недостаточности имущества такого участника клиринга, составляющего ГФ, для удовлетворения требований по таким обязательствам использование имущества иных лиц, составляющего ГФ, не допускается;
D. Клиринговая организация вправе за счет гарантийного фонда, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, предоставлять займы участнику клиринга, не исполнившему обязательств, включенных в клиринговый пул, при условии предоставления им обеспечения или заключать с ним договоры репо; все обязательства по указанным договорам должны быть исполнены в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты их заключения.
Код вопроса: 5.1.33
При осуществлении централизованного клиринга размер взноса в гарантийный фонд определяется клиринговой организацией исходя из необходимости поддержания размера гарантийного фонда на уровне не ниже размера потенциальных убытков клиринговой организации и (или) центрального контрагента в случае неисполнения допущенных к клирингу обязательств «X» участников клиринга с наибольшим объемом указанных обязательств. При этом размер потенциальных убытков определяется с допущением вероятности их возникновения, соответствующей уровню надежности «Y» процентов. Указанные значения установлены в размере:
Ответы:
A. Значение «X» равно 4, значение «Y» равно 97%
B. Значение «X» равно 2, значение «Y» равно 99%
C. Значение «X» равно 4, значение «Y» равно 95%
D. Значение «X» равно 1, значение «Y» равно 99%
Код вопроса: 5.1.34
Клиринговая организация может размещать денежные средства, составляющие гарантийный фонд, во вклады в кредитных организациях:
A. Имеющих международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности, не ниже установленного уровня: BBB- (S&P, Fitch), Baa3 (Moody’s);
B. Имеющих собственные средства (капитал) в размере не менее 15 млрд. рублей на последнюю отчетную дату;
C. Отвечающих требованиям к участникам системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации;
D. Верно все перечисленное
Код вопроса: 5.1.35
Если клиринговая организация размещает денежные средства во вклады в кредитных организациях и доходы по таким вкладам включаются в состав гарантийного фонда, в случае прекращения договора об оказании клиринговых услуг с участником клиринга и возврата участнику клиринга денежных средств:
A. Клиринговая организация возвращает денежные средства не позднее 10 рабочих дней с даты прекращения договора об оказании клиринговых услуг;
B. Клиринговая организация возвращает денежные средства не позднее 10 рабочих дней с даты прекращения обязательств данного участника клиринга, включенных в клиринговый пул;
C. Сумма денежных средств, подлежащих возврату клиринговой организацией участнику клиринга, определяется с учетом фактически полученных доходов от такого размещения на день прекращения договора об оказании клиринговых услуг;
D. Доходы по вкладам, начисленные, но не выплаченные данному участнику клиринга на день прекращения договора об оказании клиринговых услуг, включаются в состав гарантийного фонда с увеличением размера взноса клиринговой организации и (или) центрального контрагента.
Код вопроса: 5.1.36
Какие из перечисленных мер вправе предпринять клиринговая организация для снижения рисков в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?
I. Создание гарантийного фонда;
II. Установление индивидуальных требований к минимально необходимой сумме денежных средств, предоставляемых участником клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение;
III. Изменение предельной доли (количества) иностранной валюты, ценных бумаг, иного имущества, являющихся обеспечением исполнения обязательств участников клиринга;
IV. Установление для участников клиринга лимитов на объем их обязательств, допущенных к клирингу;
V. Предъявление к участникам клиринга дополнительных требований, в том числе по достаточности собственного капитала и финансовому состоянию участников клиринга.
Ответы:
A. Верно только I, III и IV
B. Верно все перечисленное
C. Верно все, кроме II
D. Верно все, кроме II и IV
Код вопроса: 5.1.37
Какие требования (ограничения) из нижеперечисленных вправе предъявлять (устанавливать) клиринговые организации к участникам клиринга для снижения рисков неисполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, по которым осуществляется клиринг?
I. Требования по достаточности собственного капитала;
II. Требования к финансовому состоянию участников клиринга;
III. Ограничения на размер обязательств участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, подлежащим клирингу.
Ответы:
A. Верно только I, III
B. Верно все перечисленное
C. Верно только II
D. Верно только I
Код вопроса: 5.1.38
Укажите верные утверждения из перечисленных относительно подходов к организации стресс-тестирования на финансовых рынках:
I. При проведении стресс-тестирования необходимо учитывать факторы, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов;
II. Факторы риска включают в себя только компоненты рыночного риска и риска ликвидности;
III. Стресс-тестирование включает в себя компоненты как количественного, так и качественного анализа;
IV. Методики стресс-тестирования включают сценарный анализ и анализ чувствительности портфеля активов к изменению факторов риска;
V. Сценарный анализ позволяет оценить потенциальное воздействие конкретного фактора риска на деятельность организации в краткосрочной перспективе в случае наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события, и осуществляется на основе гипотетических событий;
VI. Анализ чувствительности оценивает непосредственное воздействие на портфель активов кредитной организации изменений заданного фактора риска, а его результаты носят в основном краткосрочный характер;
VII. Количественный анализ направлен на определение возможных колебаний основных показателей и оценку их влияния на различные составляющие портфеля активов, подверженных риску;
VIII. Качественный анализ акцентирован на двух основных задачах стресс-тестирования: оценка способности капитала организации компенсировать возможные крупные убытки; определение комплекса действий, которые должны быть предприняты организацией для снижения уровня рисков и сохранения капитала.
Ответы:
A. Верно все, кроме I, IV и VI
B. Верно все, кроме II и V
C. Верно все, кроме III и VIII
D. Верно все перечисленное