Содержание
Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу
114. Если корпорация выплачивает дивиденд в размере 50 у.е. на одну акцию ежеквартально, а текущая рыночная стоимость акции составляет 3000 у.е., то текущая доходность акции равна …
1,66 %
2,60 %
6,66 % ++/ответ/++
9,80 %.
115. Размещая инвестиции в два вида акций, Вы добьетесь более значительного снижения риска, если …
две акции имеют положительную корреляцию (0,7);
корреляция между ними отсутствует (0);
имеется умеренная отрицательная корреляция (-0,5);
корреляция отрицательная и равна минус 1. ++/ответ/++
116. Дисперсия доходности инвестиций есть мера …
изменчивости ставок доходности; ++/ответ/++
вероятности отрицательной доходности;
исторической доходности за длительный период;
Средней стоимости инвестиций.
117. Стандартное квадратичное отклонение отдельных обыкновенных акций обычно выше, чем стандартное квадратичное отклонение рыночного портфеля, потому что отдельная обыкновенная акция ….
предлагает большую доходность;
имеет больший систематический риск;
имеет недиверсифицированный риск; ++/ответ/++
не имеет уникального риска.
118. Если за последние три года доходность от вложений инвестора составила соответственно 5, 7 и 9 %, то стандартное отклонение инвестиций будет равно …
2,0 % ++/ответ/++
2,8 %
2,3 %
0,8 %
119. Эффективным называется портфель, отвечающий следующим характеристикам:
максимизация доходности при фиксированном уровне риска; ++/ответ/++
минимизация доходности при фиксированном уровне риска;
максимизация риска при фиксированной доходности.
обеспечение фиксированной доходности при минимальном уровне риска. ++/ответ/++
120. Выберите из перечисленных неверное утверждение:
коэффициент корреляции – мера линейной связи между двумя переменными;
ковариация – мера того. как доходности двух активов совместно изменяются во времени;
коэффициент корреляции может быть рассчитан как частное от деления ковариации доходности двух активов на произведение дисперсий доходности каждого из активов; ++/ответ/++
коэффициент корреляции может быть рассчитан как частное от деления ковариации доходности двух активов на квадратный корень из произведения дисперсий доходности каждого из активов.
136. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название:
методы диссипации риска;
методы компенсации риска;
методы уклонения от риска; ++/ответ/++
методы локализации риска.
137. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников
риска, носят название:
методы диссипации риска;
методы компенсации риска;
методы уклонения от риска;
методы локализации риска. ++/ответ/++
138. Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления,
носят название:
методы диссипации риска;
методы компенсации риска; ++/ответ/++
методы уклонения от риска;
методы локализации риска.
139. Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими партнерами, носят название:
методы диссипации риска; ++/ответ/++
методы компенсации риска;
методы уклонения от риска;
методы локализации риска.
140. Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками, – это:
вертикальная регрессивная (обратная) интеграция; ++/ответ/++
вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
горизонтальная интеграция;
круговая интеграция.
141. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу
кредитного риска, это лежит в основе:
биржевых сделок;
строительных контрактов;
контракта – поручительства;
договора факторинга. ++/ответ/++