Содержание
Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 8%. Определить 50-дневную форвардную цену акции. Финансовый год равен 365
Код вопроса: 5.2.41
Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 10%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 90
дней 204 руб. Какую прибыль может получить арбитражер на момент заключения контракта. Перечислить
действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням. Дивиденды по акции не выплачиваются
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Покупает контракт, осуществляет короткую продажу акции, размещает на депозите на 90
дней!99,09 руб.; арбитражная прибыль 0,91 руб. + /ответ на тест/ ++
C. Покупает контракт, осуществляет короткую продажу акции, размещает на депозите на 90 дней 200 руб.;
арбитражная прибыль 0,93 руб.
D. Продает контракт, осуществляет короткую продажу акции, размещает на депозите на 90 дней 199,09
руб.; арбитражная прибыль 0,91 руб.
Код вопроса: 5.2.42
Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 10% годовых. Фактическая форвардная цена акции с поставкой
через 180 дней 210 руб. Какую прибыль может получить арбитражер на момент заключения контракта.
Перечислить действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Покупает контракт, занимает на 180 дней 200,13 руб., покупает акцию на спотовом рынке; арбитражная
прибыль 0,13 руб.
C. Продает контракт, занимает на 180 дней 200 руб., покупает акцию на спотовом рынке; арбитражная
прибыль 0,14 руб.
D. Продает контракт, занимает на 180 дней 200,13 руб., покупает акцию на спотовом рынке; арбитражная прибыль 0,13 руб. + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 5.2.43
Процентная ставка 10% годовых. Теоретическая и фактическая трехмесячные форвардные цены не равны.
Арбитражер определил, что к моменту окончания контракта через три месяца его прибыль составит 2 руб.
Определить величину арбитражной прибыли на момент заключения контракта.
Ответы:
A. 1,95 руб. + /ответ на тест/ ++
B. Данных для решения задачи недостаточно
C. 1,82 руб.
Код вопроса: 5.2.44
Цена спот бескупонной облигации 95%, ставка без риска - 10%. Определить форвардную цену облигации с
поставкой через два месяца.
Ответы:
A. Данных для решения задачи недостаточно
B. 104,5%
С.96,58% + /ответ на тест/ ++
D. 93,41%
Код вопроса: 5.2.45
Длинное хеджирование применяется для:
Ответы:
A. Страхования от падения цены базисного актива
B. Страхования от роста цены базисного актива + /ответ на тест/ ++
C. Страхования опционными контрактами
Код вопроса: 5.1.46
Ответы:
Короткое хеджирование применяется для:
A. Страхования от падения цены базисного актива + /ответ на тест/ ++
B. Страхования от роста цены базисного актива
C. Страхования опционными контрактами
Код вопроса: 5.1.47
Инвестор купил расчетный фьючерсный контракт на акцию по 100 руб. и продержал его до момента
истечения. Котировочная цена в последний день действия контракта равна 80 руб. Определить финансовый
результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 20 руб.
B. Проиграл 20 руб. + /ответ на тест/ ++
C. Выиграл 180 руб.
D. Проиграл 180 руб.
Код вопроса: 5.1.48
Инвестор продал расчетный фьючерсный контракт на акцию по 100 руб. и продержал его до момента
истечения. Котировочная цена в последний день действия контракта равна 80 руб. Определить финансовый
результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 20 руб. + /ответ на тест/ ++
B. Проиграл 20 руб.
C. Выиграл 180 руб.
D. Проиграл 180 руб.
Код вопроса: 5.1.49
Инвестор купил акцию за 80 руб. на спотовом рынке и купил фьючерс на эту акцию по 90 руб. Через
неделю он продал акцию за 90 руб. и закрыл фьючерсную позицию по 103 руб. Определить финансовый
результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 23 руб. + /ответ на тест/ ++
B. Выиграл 13 руб.
C. Проиграл 3 руб.
Код вопроса: 5.1.50
Инвестор купил акцию за 80 руб. на спотовом рынке и продал фьючерс на эту акцию по 90 руб. Через
неделю он продал акцию за 90 руб. и закрыл фьючерсную позицию по 103 руб. Определить финансовый
результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 23 руб.
B. Выиграл 13 руб.
C. Проиграл 3 руб. + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 5.1.51
Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 8%. Определить 50-дневную форвардную цену акции. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 202,22 руб.
B. 200 руб.
C. 202,19 руб. + /ответ на тест/ ++
D. Недостаточно данных для решения задачи