Содержание
Какие меры из перечисленных ниже могут быть отнесены к мерам по снижению операционных рисков организатора торговли?
Код вопроса: 5.1.39
Укажите ВЕРНЫЕ утверждения относительно мер по защите информации, которые обязан обеспечить организатор торговли. Организатор торговли:
I. Обязан обеспечить конфиденциальность сведений, предоставляемых участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов;
II. Принимает меры по обеспечению защиты информации с использованием средств антивирусной защиты и криптографической защиты информации;
III. Определяет порядок доступа к базам данных, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к базам данных, определяет порядок использования паролей и других средств, ограничивающих доступ к базам данных;
IV. Осуществляет еженедельное резервное копирование информации, содержащейся в реестрах, которые ведет организатор торговли?
V. Хранит информацию и документы, связанные с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов в течение десяти лет.
Ответы:
A. Верно только I, II и III
B. Верно только I, III и IV
C. Верно только I, III и V
D. Верно все перечисленное
Код вопроса: 5.1.40
Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения относительно мер по защите информации, которые обязана обеспечить клиринговая организация. Клиринговая организация:
I. Обеспечивает конфиденциальность информации об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, сведений, предоставляемых участниками клиринга, информации о торговых счетах депо и торговых товарных счетах и информации об операциях по указанным счетам, которая стала известна в связи с оказанием клиринговых услуг;
II. В отношении доступа к базам данных клиринговой организации определяет порядок доступа, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа,
определяет порядок регистрации паролей и других средств, ограничивающих доступ;
III. Устанавливает меры, принимаемые клиринговой организацией и участниками клиринга, направленные на оперативное восстановление работы в случаях сбоев и ошибок в работе клиринговой системы клиринговой организации;
IV. Обязана осуществлять ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета и реестрах;
V. Хранит документы, связанные с осуществлением ею клиринговой деятельности, в течение пяти лет (срок в отношении документов, связанных с клирингом обязательств, исчисляется с даты возникновения соответствующего обязательства по итогам клиринга).
Ответы:
A. Только I, II и III
B. Только II, III и IV
C. Только II, III и V
D. Только III, IV и V
Код вопроса: 5.1.41
Какие из перечисленных рисков НЕ могут быть полностью устранены в рамках системы управления рисками клиринговой организации?
I. Рыночные риски;
II. Кредитные риски;
III. Риски ликвидности;
IV. Операционные риски.
Ответы:
A. Только I
B. Только I и II
C. Только I, II и III
D. Все перечисленные
Код вопроса: 5.1.42
Какие из перечисленных мер могут полностью устранить риск ликвидности при осуществлении клиринга и расчетов по ценным бумагам?
I. Установление лимитов по допустимому объему сделок с ценными бумагами для каждого участника клиринга;
II. Установление требований к достаточности собственного капитала участников клиринга;
III. Установление порядка исполнения сделок по принципу "Поставка против платежа";
IV. Установление процедур внутреннего контроля участников клиринга.
Ответы:
A. I и II одновременно
B. I, II и III одновременно
C. Одновременная реализация всех перечисленных мер
D. Указанный риск не может быть устранен полностью
Код вопроса: 5.1.43
Какие утверждения из нижеперечисленных соответствуют рекомендациям по применению параметрической модели VAR Базельского комитета по банковскому надзору?
I. Для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 1 год;
II. Для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 3 года;
III. Для расчета значения VAR необходимо использовать доверительный интервал 99%;
IV. Период поддержания позиции должен быть не менее 10 дней;
V. Период поддержания позиции должен быть не менее 30 дней;
VI. Для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 2;
VII. Для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 3.
Ответы:
A. Верно только I, III и IV
B. Верно только I, III, IV и VII
C. Верно только II, III, IV и VII
D. Верно только II, III, V и VII
Код вопроса: 5.1.44
Какие категории рисков из нижеперечисленных включены в классификацию операционных рисков, предложенную BankersTrust?
I. Риск персонала - все риски, которые связаны с сотрудниками компании, в частности их несанкционированные действия, недостаточная компетентность, зависимость от отдельных специалистов и т.д.;
II. Технологический риск - риск, вызванный сбоями и отказами информационных систем, программ или баз данных, систем передачи информации и прочего оборудования, необходимого для деятельности компании;
III. Риск взаимоотношений - риск, наступающий в результате возникающих отношений при осуществлении бизнес-процессов, таких как трудности при взаимодействии с клиентами, недостаточность внутреннего контроля;
IV. Внешний риск - риск, наступающий в результате злоумышленных действий сторонних организаций, физических лиц, а также в результате изменения требований регулирующих органов.
Ответы:
A. Верно только I, III
B. Верно все перечисленное
C. Верно только II, IV
D. Верно только I
Код вопроса: 5.1.45
Какие меры из перечисленных ниже могут быть отнесены к мерам по снижению операционных рисков организатора торговли?
I. Меры по повышению надежности торговой системы и предотвращению технических сбоев;
II. Меры по обеспечению «горячего резервирования» и процедур оперативного возобновления работы торговой системы в случаях технических сбоев;
III. Меры по повышению квалификации персонала организатора торговли, связанного с выработкой стратегии продвижения услуг организатора торговли;
IV. Меры по повышению производительности торговой системы, нацеленные на увеличение объемов торгов.
Ответы:
A. Верно только I
B. Верно все перечисленное
C. Верно только I и II
D. Верно только I, II и IV