Содержание
Оценка качества системы управления рисками кредитной организации, осуществляющей функции центрального
Код вопроса: 5.1.19
Укажите ВЕРНЫЕ утверждения относительно мер, принимаемых клиринговой организацией для формирования системы управления рисками:
I. Для должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками, клиринговая организация должна являться основным местом работы;
II. Должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками в клиринговой организации, не может осуществлять функции, которые не связаны с управлением или организацией управления рисками;
III. Должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками в клиринговой организации, не может входить в состав создаваемых клиринговой организацией комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями клиринговой организации;
IV. Клиринговая организация должна обеспечивать документальную фиксацию фактов возникновения рисков клиринговой организации и воздействия на них, а также хранение информации, используемой для управления рисками, в течение не менее 5 лет;
V. Клиринговая организация должна обеспечивать непрерывный контроль за управлением рисками клиринговой организации и соответствием предпринимаемых мер воздействия на риски характеру и масштабу операций клиринговой организации.
Ответы:
A. Верно только I, III и IV
B. Верно только I, II и V
C. Верно только I и II
D. Верно все перечисленное
Код вопроса: 5.1.20
В целях осуществления мероприятий в рамках создания системы управления рисками, клиринговая организация должна организовать следующие процессы:
I. Выявление областей возникновения рисков путем определения направления деятельности клиринговой организации, которое подвергается риску;
II. Идентификацию рисков путем определения их видов и источников;
III. Анализ рисков, предусматривающий определение метода их измерения, определение вероятности их наступления и степени их воздействия на деятельность клиринговой организации;
IV. Оценивание рисков путем сопоставления их уровня с минимально допустимым уровнем, установленным клиринговой организацией, для определения метода воздействии на такой риск;
V. Воздействие на риск, предусматривающее, в том числе, принятие решения, направленного на отказ от риска, его снижение, передачу (страхование), принятие или увеличение;
VI. Мониторинг и пересмотр рисков, проводимые путем оценки изменения рисков и результата воздействия на них;
VII. В случае возложения клиринговой организацией обязанности по выполнению отдельных операций, необходимых для осуществления клиринговой деятельности, на третье лицо, - определение мер воздействия на риски, возникающие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой обязанности.
Ответы:
A. Верно все перечисленное, кроме I и III
B. Верно все перечисленное, кроме IV
C. Верно все перечисленное, кроме V
D. Верно все перечисленное, кроме VII
Код вопроса: 5.1.21
Снижение операционного риска клиринговой организации должно осуществляться, в том числе, путем:
I. Тестирования программно-технических средств, используемых для осуществления клиринговой деятельности, (средств проведения клиринга) не реже одного раза в шесть месяцев, а также оперативного устранения недостатков в работе средств проведения клиринга при их выявлении;
II. Использования основного комплекса средств проведения клиринга, расположенного на территории Российской Федерации и снабженного альтернативными источниками электропитания;
III. Осуществления контроля (аудита) основных процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения клиринга, включая контроль обеспечения информационной безопасности, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании с учетом положений международных стандартов, не реже одного раза в год с привлечением внутренних технических консультантов (аудиторов).
Ответы:
A. Верно все перечисленное
B. Верно все перечисленное, кроме II
C. Верно все перечисленное, кроме III
D. Неверно все перечисленное
Код вопроса: 5.1.22
При управлении регуляторным риском в клиринговой организации, не являющейся кредитной организацией, должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за управление регуляторным риском, осуществляет следующие процессы и действия:
I. Анализ деятельности (операций) клиринговой организации, а также своевременное проведение проверок такой деятельности (операций);
II. Оценку регуляторного риска клиринговой организации с учетом вероятности его наступления и влияния на деятельность клиринговой организации;
III. Направление отчета о регуляторном риске клиринговой организации органам управления, должностным лицам клиринговой организации не позднее одного рабочего дня с даты выявления регуляторного риска, реализация которого может существенным образом повлиять на дальнейшую деятельность клиринговой организации;
IV. Проверка документов, которые регламентируют осуществление клиринговой деятельности, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;
V. Проверка действий должностных лиц клиринговой организации при рассмотрении жалоб, запросов и заявлений, которые связаны с клиринговой деятельностью;
VI. Принятие мер, направленных на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе управления регуляторным риском клиринговой организации.
Ответы:
A. Верно все перечисленное
B. Верно все перечисленное, кроме III, IV и V
C. Верно все перечисленное, кроме III, V и VI
D. Верно все перечисленное, кроме IV, V и VI
Код вопроса: 5.1.23
Правила управления рисками клиринговой организации должны содержать:
I. Описание процедур по идентификации, мониторингу и контролю за рисками клиринговой организации;
II. Перечень услуг клиринговой организации, приостановление или прекращение оказания которых по оценке клиринговой организации может существенно повлиять на финансовое положение участников клиринга (значимые услуги);
III. Перечень обстоятельств, наступление которых может привести к приостановлению или прекращению оказания значимых услуг;
IV. Порядок взаимодействия с организациями, от действий которых зависит качество применяемых мер, направленных на обеспечение или восстановление непрерывности оказания значимых услуг;
V. Порядок действий клиринговой организации в случае неудовлетворения ее требований должником, в том числе порядок покрытия возникающих в этой связи расходов (убытков);
VI. Порядок действий клиринговой организации в случае недостаточности имущества, находящегося в ее распоряжении для удовлетворения требований кредиторов по передаче этого имущества;
VII. Порядок действий клиринговой организации, направленных на сохранение гарантийного и иных фондов, используемых для покрытия убытков.
Ответы:
A. Верно все перечисленное
B. Верно все перечисленное, кроме II
C. Верно все перечисленное, кроме IV
D. Верно все перечисленное, кроме VII
Код вопроса: 5.1.24
Оценка качества системы управления рисками кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента (далее - ЦК) осуществляется по результатам оценок качества управления:
I. Правовым риском ЦК;
II. Кредитным риском ЦК;
III. Рыночным риском ЦК;
IV. Риском ликвидности ЦК;
V. Операционным риском ЦК;
VI. Риском потери деловой репутации ЦК.
Ответы:
A. Верно все перечисленное
B. Верно все перечисленное, кроме I
C. Верно все перечисленное, кроме I и VI
D. Верно все перечисленное, кроме VI